நிறுவனம் குறிப்பிட்ட ஆபத்து கணக்கிட எப்படி

நிறுவனம் குறிப்பிட்ட நிதி ஆபத்து என்பது ஒரு நிறுவனத்துடன் தொடர்புபடுத்தப்படாத அபாயகரமான அபாயமாகும் மற்றும் நிதியியல் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் முழுமையாக மாறுபடும். ஒரு முதலீட்டாளர் தனது குறிப்பிட்ட பங்குகளை தனது பங்குச்சந்தையில் வைத்திருக்கும் முதலீடுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதன் மூலம் தனது உறுதிப்பாட்டைக் குறைக்க முடியும். கிட்டத்தட்ட 50 பங்குகளின் ஒரு பங்குச் சந்தை நன்கு பரவலாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் மொத்த அபாயத்தின் சந்தை அபாய பகுதியை மட்டுமே கொண்டுள்ளது, இது சந்தை ஆபத்து மற்றும் நிறுவனம் சார்ந்த ஆபத்து ஆகிய இரண்டையும் கொண்டுள்ளது. பல்வகைதலுக்கான யோசனை என்னவென்றால், போர்ட்ஃபோலியோ ஆபத்து ஒன்றுசேர்க்கப்பட்ட அனைத்து தனிப்பட்ட பத்திரங்களின் அபாயத்தையும் விட குறைவாக உள்ளது.

சராசரி வருவாய் இருந்து தினசரி வருவாய் கழிப்பதன் மூலம் நீங்கள் வாங்க வேண்டும் என்று இரண்டு பங்குகளின் மாறுபாடு மதிப்பீடு. வித்தியாசத்தின் சதுரத்தை எடுத்து, பின்னர் அவதானிப்புகள் எண்ணிக்கை வகுக்க.

ஒவ்வொரு பங்குகளின் பலாபலன்களை அதன் எடையுடன் பெருக்கி, முடிவுகளை சேர்ப்பதன் மூலம் தனிமைப்படுத்தலில் இரண்டு பத்திரங்களின் மொத்த ஆபத்தை கணக்கிடுங்கள்.

இரண்டு பங்குகள் இடையே இரண்டு முறை தொடர்பு மூலம் இரண்டு பத்திரங்கள் எடைகள் மற்றும் நிலையான விலகல் பெருக்க.

எடையின் சதுரத்தை எடுத்து, பங்கு ஏ ஒரு நியமச்சாய்வு மற்றும் பெருக்கி கொள்ளுங்கள். பங்கு B க்காக அதேபோன்றதை மீண்டும் செய்யவும் மற்றும் பெறப்பட்ட இரண்டு மதிப்புகளையும் சேர்க்கவும்.

படிநிலை 3 மற்றும் படி 4 இல் பெறப்பட்ட மதிப்புகளை போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாடு அல்லது ஆபத்து பெற.

படி 5 இல் பெறப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோ அபாயத்திலிருந்து படி 2 இல் மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த அபாயத்தை கழித்துவிடுங்கள். வேறுபாடு நிறுவனம் குறிப்பிட்ட ஆபத்து.

உங்கள் பகுப்பாய்வில் அதிகமான பங்குகளை முழுமையாக பிரித்தெடுக்கவும், முழுமையான போர்ட்ஃபோலியோவிற்கான உறுதியான-குறிப்பிட்ட அபாயத்தை சிறந்த மதிப்பீட்டைப் பெறவும்.

குறிப்புகள்

• தனிப்பட்ட பத்திரங்களின் உறுதியான-குறிப்பிட்ட அபாயத்தை நீங்கள் மதிப்பீடு செய்ய விரும்பினால், படி 6 மூலம் இரு நிறுவன அணுகுமுறையை பின்பற்றவும், கடந்த படிநிலையை புறக்கணிக்கவும். இருப்பினும், நீங்கள் பங்குகள் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ வைத்திருப்பதற்கு பல்வகைமை நன்மைகளை மதிப்பீடு செய்ய விரும்பினால், படி 7 மூலம் பின்பற்றவும்.

  தனிப்பட்ட பத்திரங்கள் மற்றும் போர்ட்ஃபோலியோ ஆபத்துகளை வைத்திருப்பதற்கான முழு ஆபத்துக்கும் இடையேயான வேறுபாடு எப்பொழுதும் கணிசமானதாக இருக்கும், மேலும் பல்வகைப்படுத்தல் நன்மைகளை விளக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எச்சரிக்கை

அதிக எண்ணிக்கையிலான பங்குகள் கொண்ட ஒரு தொகுப்புக்கான கணக்கீடுகள் உங்கள் பகுப்பாய்வுகளை சிக்கலாக்கும். இந்த வழக்கில், கையேடு கணக்கீடுகளை செய்வதற்குப் பதிலாக எளிய நிதியியல் மென்பொருளைப் பயன்படுத்துவது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.