ஒரு வங்கி தோல்வியடைந்தால், பொருளாதாரம் மூலம் rippling அதிர்ச்சி அலைகள் அனுப்புகிறது. ஆபத்து நிறைந்த சொத்துக்கள் அதிர்ச்சி அலைகள் தடுக்க பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் ஒன்றாகும். வங்கிகள் குறைந்தபட்ச தொகையை கையிருப்பில் வைத்திருக்க வேண்டும், கடன் வாங்கியவர்களின் அபாயத்தை மறைக்க அல்லது முதலீடுகளை வாழுதல். வங்கியின் சொத்துக்களை வங்கி மதிப்பிடுகிறது, ஆபத்துக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு வகைகளை "எடையுள்ளதாக" வைத்துக் கொள்ளுகிறது, பின்னர் மூலதனமானது ஆபத்தை எவ்வாறு சமன்செய்யும் என்பதை கணக்கிடலாம்.
ஆபத்து எடையை
வங்கியின் சொத்துகள் வடக்கில் பணத்தை விட அதிகம். கடன்கள் மற்றும் முதலீடுகள் சொத்துக்கள், ஆனால் அவர்கள் பணமாக பாதுகாப்பாக இல்லை. வங்கியின் ஒவ்வொரு கடனையும் கடன் வாங்குவோர் இயல்புநிலைக்கு வரலாம். பெரும்பாலான முதலீடுகள் முதலீட்டை இழக்க நேரிடும். பல்வேறு வங்கி சொத்துக்கள் பல்வேறு ஆபத்து அபாயங்களைக் கொண்டுள்ளன: டி-பில்களில் முதலீடு செய்வது மிகக் குறைவான ஆபத்தாகும், அதிக மகசூல் கொண்ட பத்திரப் பத்திரங்கள் மிகவும் குறைவான பாதுகாப்பானவை. மைக்ரோசாப்ட்டுக்கு பணம் கடன் வாங்குவதைத் தவிர்ப்பது பாதுகாப்பான தொடக்கத்திற்கு கடன் தருவதை விட பாதுகாப்பானது. ரியல் எஸ்டேட் மூலம் பாதுகாக்கப்பட்ட கடன் எந்தவொரு இணைப்பும் இல்லாமல் ஒரு ஆபத்தை வழங்குகிறது.
அபாயத்தை கணக்கிடுவதற்கு, பல்வேறு ஆபத்துகள் மற்றும் இழப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், பல்வேறு குழுக்களாக வெவ்வேறு சொத்துக்களை வங்கி பிரிக்கிறது. ஒவ்வொரு குழுவிலும் உள்ள அனைத்து சொத்துக்களுக்குமான அதே ஆபத்து-வளைக்கும் சூத்திரத்தை வங்கி பின்பற்றுகிறது.
எவ்வளவு ஆபத்து
பாஸ்பல், சுவிட்சர்லாந்தின் அடிப்படையிலான உலகளாவிய வங்கியியல் கண்காணிப்பாளர்களால் இடர் எடையை விதிக்கப்படுகிறது. 2018 ஆம் ஆண்டுக்குள், ஆபத்து-வெட்டு விதிகள் பாசெல் III என அறியப்படும் உலகளாவிய நிதி உடன்படிக்கையால் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன, இருப்பினும் சில ஆபத்து-வெட்டுக்கள் இன்னமும் முந்தைய பாஸல் II ஆல் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. பாசெல் III மிகவும் கடுமையானது.
பாசெல் விதிகளின் கீழ், வங்கிகளும் தங்கள் ஆபத்து நிறைந்த சொத்துக்களில் 7 சதவிகிதம் மூலதனத்தை வைத்திருக்க வேண்டும். ஆபத்து நிறைந்த சொத்துக்கள் $ 500 மில்லியனுக்கு சமமாக இருந்தால், மூலதனத்தில் $ 35 மில்லியனுக்கு வங்கி தேவை. சாத்தியமான நஷ்டங்கள் எந்தவொரு உண்மை யதார்த்தமாக இருந்தால் அந்த தொகை வங்கியின் வெளிப்பாட்டை மறைக்க வேண்டும்.
ஏஏ-ரேடட் அரசாங்க பத்திரங்கள் போன்ற சில முதலீடுகள் பூஜ்ய ஆபத்துடன் வருகின்றன. வங்கி சாத்தியமான கடன்களைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. AA- மதிப்பீட்டிற்கு மேலே உள்ள பெருநிறுவனக் கடன்கள் 20 சதவிகிதம் என்று கணக்கிடப்படுகின்றன. பாஸல் விதிகள் அபாய வகுப்பை அடையாளம் காணுவதில் கடன் அபாயத்தை முதன்மையான முன்னுரிமையைக் கருதுகின்றன. அடுத்து செயல்படும் ஆபத்து வருகிறது. இது உள் மோசடி, அலட்சியம் அல்லது பிழை போன்ற அபாயங்களை உள்ளடக்குகிறது. சந்தை ஆபத்து மூன்றாவது, மிகவும் குறைவாக குறிப்பிடத்தக்க உறுப்பு ஆகும்.
ஆபத்து-வெள்ளி ப்ளூஸ்
அபாயத் தன்மை ஒரு வங்கி மிகைப்படுத்தப்பட்டதா என்பதை மதிப்பீடு செய்ய ஒரு நடுநிலையான சூத்திரத்தை வழங்க வேண்டும். நடைமுறையில், கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான சொத்து வகுப்புகளை கொண்ட இரண்டு வங்கிகள் முற்றிலும் வேறுபட்ட ஆபத்து நிறைந்த எடையுடன் வரலாம். ஒரு வங்கியின் எண்-crunchers சொத்துக்களை பார்த்து மற்ற வங்கி விட இயல்பாக மிகவும் குறைந்த ஆபத்து கூறுகின்றனர். இது ஒரு குறைந்த ஆபத்து-அளவினையை நியாயப்படுத்துகிறது, இது வங்கியியல் மூலதனத்தின் அளவைக் குறைக்கிறது. வங்கிகளின் கணக்கீடுகளை தங்கள் மூலதன தேவைகளை குறைக்க பல வழிகளில் ஒன்றாகும்.
